ท่ามกลางความเปราะบางของเศรษฐกิจและระดับหนี้ครัวเรือนไทยที่ยังอยู่ในระดับสูง สถาบันการเงินกำลังเร่งปรับแนวทางประเมินความเสี่ยงสินเชื่อครั้งใหม่ โดยนำข้อมูลเครดิต คะแนนเครดิต และเครื่องมือวิเคราะห์เชิงลึกเข้ามาใช้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการปล่อยสินเชื่อ ควบคู่กับการขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ NCB จัดสัมมนา “NCB Seminar: New Perspectives of Credit Assessment for Future Ready” เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาการประเมินความเสี่ยงสินเชื่อรูปแบบใหม่ให้กับสถาบันการเงินสมาชิกและผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ ห้อง Great Room โรงแรม W Hotel Bangkok เมื่อเร็ว ๆ นี้
NCB ชี้ข้อมูลเครดิตคือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบการเงิน
ดร.ลัษมณ อรรถาพิช ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้เชี่ยวชาญระดับสากลและสถาบันการเงินสมาชิก เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง และสะท้อนบทบาทของข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิตในฐานะเครื่องมือสำคัญในการเปิดโอกาสทางการเงินให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ SMEs
NCB ระบุว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเครดิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากสมาชิก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเครดิต และสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ttb ใช้ Risk-Based Pricing ปรับดอกเบี้ยตามความเสี่ยงลูกค้า
ภายในงาน จเร เจียรธนะกานนท์ ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ทีทีบี ถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนสินเชื่ออย่างยั่งยืนผ่านกลยุทธ์ Risk-Based Pricing (RBP)
แนวทางดังกล่าวเปลี่ยนรูปแบบการตั้งราคาจากแบบ One-price-fits-all มาเป็นการใช้ NCB Score ผสานกับคะแนนเครดิตภายในของทีทีบี เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงรายบุคคล
ทีทีบีระบุว่า ผลจากการนำโมเดลดังกล่าวมาใช้จริงกับสินเชื่อส่วนบุคคลตั้งแต่ต้นปี 2569 ช่วยให้ยอดจองหรือยอดปล่อยสินเชื่อเติบโตถึง 100% ขณะที่ลูกค้ากว่า 70% ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจากเดิม
นอกจากนี้ ยังสะท้อนบทบาทใหม่ของฝ่ายบริหารความเสี่ยงที่ต้องทำหน้าที่เป็น “Growth Enabler” ผ่านการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น Affordability Model และ Early Warning Model บนระบบดิจิทัล เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำในการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ พร้อมปรับเพดานดอกเบี้ยให้ยืดหยุ่นตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า
ทีทีบีมองว่า แนวทางดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน หรือ Financial Inclusion โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
NCB เผยหนี้ครัวเรือนไทยแตะ 86.8% ต่อ GDP
เผด็จ เจริญศิวกรณ์ รองผู้จัดการใหญ่ NCB นำเสนอภาพรวมสถานการณ์สินเชื่อไทย ณ ไตรมาส 4/2568 โดยระบุว่า ระดับหนี้ครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นแตะ 86.8% ต่อ GDP สะท้อนความเปราะบางของเศรษฐกิจภาคครัวเรือนที่รายได้เติบโตไม่ทันรายจ่าย ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ข้อมูลของ NCB ยังพบสัญญาณความเสี่ยงจากหนี้เสีย (NPL) และหนี้ค้างชำระ (SM) ที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้สถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น และทำให้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อ (Rejection Rate) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 30-40%
โดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อรถยนต์และที่อยู่อาศัยระดับราคา 1-3 ล้านบาท มีอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง 50-60% ในปีที่ผ่านมา ขณะที่กลุ่ม Gen Y และ Gen Z ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางสูงที่สุดในด้านประสบการณ์บริหารหนี้
NCB มองว่า สถานการณ์ดังกล่าวทำให้การใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้เชิงรุกก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤต กลายเป็นประเด็นสำคัญของระบบสินเชื่อไทยในระยะต่อไป
TransUnion APAC เสนอโมเดล Early Intervention รับมือหนี้เสีย
ผู้แทนจาก TransUnion APAC ร่วมนำเสนอแนวทาง “การขับเคลื่อนระบบนิเวศสินเชื่อไทยด้วยเทคโนโลยีข้อมูล” ผ่านการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อนำมาปรับใช้กับบริบทของไทย
ภายในงานมีการนำเสนอเครื่องมือประเมินความเสี่ยงเชิงลึกหลายรูปแบบ ได้แก่ ระบบคะแนนเครดิต Gen2 Score ระบบตรวจจับสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการผิดนัดชำระ หรือ EDS (Early Default Solution) รวมถึงระบบจำลองรายได้ Proxy Income หรือ DCS (Debt Capacity Model)
เครื่องมือเหล่านี้ถูกนำเสนอในฐานะกลไกที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ พร้อมสนับสนุนแนวคิด Early Intervention หรือการช่วยเหลือลูกหนี้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ก่อนจะกลายเป็นหนี้เสีย (NPL) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรมของ ธปท.
ผู้บริหารความเสี่ยงชี้ Early Warning สำคัญกว่าการเร่งหาลูกค้าใหม่
ในช่วงเสวนามุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงิน ดร.กีรติ ไหลสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – บริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ปทุมาภรณ์ ศรีโมรา Chief Risk Officer (CRO) บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ Wingo Wong, Head of Business Development APAC, TransUnion APAC ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการทดลอง (POC) ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มความเสี่ยงของระบบสินเชื่อไทย
ผู้ร่วมเสวนาระบุว่า ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การตรวจจับสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการผิดนัดชำระมีความสำคัญเร่งด่วนมากกว่าการเร่งหาลูกค้าใหม่ เนื่องจากเริ่มพบสัญญาณความเปราะบางของลูกหนี้เร็วกว่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
ผู้เชี่ยวชาญในวงเสวนายังมองว่า เครื่องมืออย่าง EDS และ Proxy Income ช่วยให้สถาบันการเงินมองเห็นความเสี่ยงซ่อนเร้นของลูกค้ากลุ่มคะแนนเครดิตระดับกลางได้ชัดเจนขึ้น รวมถึงช่วยประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มที่ไม่มีเอกสารแสดงรายได้ได้แม่นยำมากขึ้น
ขณะเดียวกัน แม้ AI และ Machine Learning จะเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิเคราะห์ข้อมูลและงานหลังบ้าน แต่ผู้ร่วมเสวนามองว่า เทคโนโลยีดังกล่าวจะยังไม่เข้ามาทดแทนโมเดลการพิจารณาสินเชื่อแบบดั้งเดิมในระยะอันใกล้นี้
NCB เดินหน้าพัฒนาเครดิตสกอร์รับความเสี่ยงยุคใหม่
NCB ระบุว่า แม้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงและโมเดลเครดิตสกอร์ระดับสากลจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่คะแนนเครดิตของ NCB ยังคงเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้สะท้อนพฤติกรรมทางการเงินของประชาชนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทระบุว่าจะติดตามและศึกษาโมเดลการประเมินความเสี่ยงรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเงินไทยในอนาคต
ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
เจาะ 4 โจทย์หินผู้นำไทยปี 2569 ชี้องค์กร ‘ไม่พร้อม’ รับมือ AI
กรุงศรีชู 3GO เสริมแกร่ง SME ไทย สู้เศรษฐกิจผันผวน
